上期所年內查處異常交易608起 “三大法寶” 提升監管效能

近日，上海期貨交易所(簡稱“上期所”)通報了今年以來監管工作相關信息?！蹲C券日報》記者最新獲悉，截至5月28日，上期所年內共處理異常交易行為608起，對日常監控中發現的38起涉嫌違規線索進行排查并采取自律監管措施，對1起涉嫌違規線索立案調查，1起違法線索移交證監會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關，對7起案件13名客戶進行自律處分。

上期所相關負責人向《證券日報》記者表示，后期交易所將緊密圍繞服務實體經濟、防控市場風險等重點任務，持續加強一線監管，嚴厲打擊違法違規行為，保障市場平穩運行。與此同時，也將及時公開相關查處信息，加強定期信息發布，提升市場透明度，切實保護投資者合法權益。

“三大法寶”

提升監管效能

據介紹，今年以來，上期所尊重市場規律，堅持全面監管、持續監管和科學監管，切實提升一線監管質量和效能，具體表現在：一是重點關注價格異動。上期所在日常監管中，持續加強對期貨價格的監控監測，對期現價格、內外價格和合約間價格進行跟蹤分析，結合基差變化、投資者結構、交易規模等指標，加強市場預研預判;二是以穿透式監管為抓手。對于出現風險苗頭的品種，上期所通過分析相關客戶的穿透式監管信息，特別是匹配客戶交易終端的相關性，加大對實控賬戶的排查力度，提前防范市場風險;三是抓住交易本質，緊盯客戶交易行為。對于發現的各類違規線索，上期所會進一步深入分析客戶的交易行為，結合穿透式監管和歷史交易行為等數據，進行客戶畫像，精準排查出涉嫌違規的交易行為，同時根據交易本質和邏輯，提煉通用性的監控指標模型，全面提升科技監管的能力。

監查顯示，在異常交易方面，截至5月28日，上期所共處理異常交易行為608起，對19名客戶采取限制開倉的監管措施，對78名客戶、6個實控賬戶組納入重點監管名單，對628名客戶進行電話提示。

在實控協查方面，上期所持續對交易行為和穿透式監管數據進行分析，對未主動申報實控的客戶加大自律監管的力度。截至5月28日，年內對121組456個客戶發起實控賬戶協查，對不如實申報實控的12名客戶進行書面警示。

在穿透式監管方面，針對穿透式監管數據異常情況，上期所約談相應期貨公司和軟件服務商，并提醒期貨公司對相關軟件進行排查。信訪投訴、市場傳聞處理方面，上期所及時排查相關情況并反饋。

3起涉嫌利益輸送違法線索

移送司法機關

記者獲悉，上期所年內對38起涉嫌違規線索進行排查并采取自律監管措施，其中電話警示27次，書面警示13次，約談提醒24次，對1起涉嫌違規線索立案調查，1起違法線索移交證監會，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機關，對7起案件13名客戶進行自律處分。

通過監查發現，近年來期貨市場的違規行為呈現了新特點，例如在虛假申報新型違規案件中，從2019年至今，上期所對多起虛假申報行為進行立案調查，現已對3起案件進行自律處分。在利用相互交易進行利益輸送的案件中，2020年至今，上期所已發現10起該類型的違規線索，此違規類型包括三種情形：一是較為普遍的自然人客戶之間因代客理財，發生的雙開雙平對敲轉移資金;二是私募基金的交易員利用職務便利知悉交易計劃后，通過受益賬戶與其基金產品賬戶相互交易進行的利益輸送;三是一般法人企業的交易員利用知悉企業交易計劃，通過受益賬戶與企業期貨賬戶相互交易進行的利益輸送。

上期所相關負責人告訴《證券日報》記者，上期所后期將根據前期監管中市場呈現的特征，繼續貼近市場發展實際，重點對以下三方面加強監管：一是提醒交易軟件風險;二是嚴查利益輸送類案件;三是加大對未如實申報實控賬戶的監管力度。